- Дополнительное образование в Москве →
- Актуарный анализ страхового портфеля и оценка рисков страховой организации
Другие города
Финансы, банки в МосквеФинансы, банки в Санкт-Петербурге
Финансы, банки в Екатеринбурге
Финансы, банки в Казани
Финансы, банки в Краснодаре
Финансы, банки в Нижнем Новгороде
Финансы, банки в Новосибирске
Финансы, банки в Перми
Финансы, банки в Ростове-на-Дону
Финансы, банки в Уфе
Актуарный анализ страхового портфеля и оценка рисков страховой организации
Цель программы - соискание квалификационного сертификата "Специалист по актуарным расчетам, трудовая функция С/04, уровень квалификации 7".
Программа:
Тема 1.
Операционные (технические) риски страховой компании.
Моделирование рисков страховой компании. Большие безубыточные портфели.
Тема 2.
Математический аппарат обобщенных распределений.
Производящая функция вероятностей и производящая функция моментов обобщенного распределения. Вычисление моментов обобщенного распределения.
Примеры обобщенных распределений: обобщенное распределение Пуассона, обобщенное биномиальное и обобщенное отрицательное биномиальное распределения, их свойства и вычисление моментов.
Тема 3.
Индивидуальная модель совокупного убытка по риску или по группе однородных рисков.
Модель индивидуального риска: распределение числа исков, моменты величины суммарного иска, аппроксимация величины суммарного иска.
Моделирование зависимости дисперсии убытков от объема портфеля.
Тема 4.
Моделирование совокупного убытка в индивидуальной модели риска.
Моделирование совокупного убытка с помощью гамма-распределения, обратного гауссовского распределения и логнормального распределения. Моделирование зависимости между математическим ожиданием и дисперсией нескольких групп рисков.
Тема 5.
Коллективная модель числа убытков, размера убытков и совокупного убытка портфеля рисков.
Модель коллективного риска: распределение числа исков, моменты величины суммарного иска. Точные и приближенные вычисления распределения суммарного иска в модели коллективного иска.
Тема 6.
Моделирование числа убытков и размера убытков в коллективной модели.
Моделирование числа убытков. Моделирование размера убытка в отдельном страховом случае и модели распределения. Распределение совокупного убытка.
Тема 7.
Теория разорения.
Процесс риска и разорения. Пуассоновский процесс. Число событий на интервале и время между событиями. Обобщенный пуассоновский процесс. Производящая функция моментов обобщенного пуассоновского процесса. Неравенство Лундберга и коэффициент поправки.
Тема 8.
Процесс формирования собственных средств, дискретная и непрерывная модель.
Оценивание вероятности разорения и оценивание необходимого размера собственых средств для обеспечения заданного уровня финансовой устойчивости страховой организации.
Программа:
Тема 1.
Операционные (технические) риски страховой компании.
Моделирование рисков страховой компании. Большие безубыточные портфели.
Тема 2.
Математический аппарат обобщенных распределений.
Производящая функция вероятностей и производящая функция моментов обобщенного распределения. Вычисление моментов обобщенного распределения.
Примеры обобщенных распределений: обобщенное распределение Пуассона, обобщенное биномиальное и обобщенное отрицательное биномиальное распределения, их свойства и вычисление моментов.
Тема 3.
Индивидуальная модель совокупного убытка по риску или по группе однородных рисков.
Модель индивидуального риска: распределение числа исков, моменты величины суммарного иска, аппроксимация величины суммарного иска.
Моделирование зависимости дисперсии убытков от объема портфеля.
Тема 4.
Моделирование совокупного убытка в индивидуальной модели риска.
Моделирование совокупного убытка с помощью гамма-распределения, обратного гауссовского распределения и логнормального распределения. Моделирование зависимости между математическим ожиданием и дисперсией нескольких групп рисков.
Тема 5.
Коллективная модель числа убытков, размера убытков и совокупного убытка портфеля рисков.
Модель коллективного риска: распределение числа исков, моменты величины суммарного иска. Точные и приближенные вычисления распределения суммарного иска в модели коллективного иска.
Тема 6.
Моделирование числа убытков и размера убытков в коллективной модели.
Моделирование числа убытков. Моделирование размера убытка в отдельном страховом случае и модели распределения. Распределение совокупного убытка.
Тема 7.
Теория разорения.
Процесс риска и разорения. Пуассоновский процесс. Число событий на интервале и время между событиями. Обобщенный пуассоновский процесс. Производящая функция моментов обобщенного пуассоновского процесса. Неравенство Лундберга и коэффициент поправки.
Тема 8.
Процесс формирования собственных средств, дискретная и непрерывная модель.
Оценивание вероятности разорения и оценивание необходимого размера собственых средств для обеспечения заданного уровня финансовой устойчивости страховой организации.
Данная учебная программа представлена в разделах:
| Предмет | Финансы, банки, Инвестиции, Страхование |
| Вид обучения | Повышение квалификации |
| Форма обучения | Дистанционная |
| Продолжительность обучения | |
| Стоимость | 29520 |
| Объём курса в акад. часах | 16 |
| График занятий | |
| Выдаваемый документ | |
| Контактный телефон | |
| Сайт | Показать |
Похожие учебные программы
-
Московский финансово-юридический университет - МФЮА
г. Москва-
Стоимость: 3500 руб.
Есть представитель -
-
Межрегиональная Академия строительного и промышленного комплекса
г. МоскваЕсть представитель -
-
Институт Экономики Бизнеса
г. Москва -
-
Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации
г. МоскваЕсть представитель -
-
ПрофКурсы
г. МоскваЕсть представитель -
Желаете оставить отзыв?
- Дополнительное образование в Москве →
- Актуарный анализ страхового портфеля и оценка рисков страховой организации
